Baixe Forex Data e trace RSI no Excel.
Esta planilha de Excel transfere dados históricos de Forex e traça o Índice de Força Relativa (RSI) e a volatilidade do par de moedas.
Você também pode inspecionar e verificar os cálculos utilizados para gerar os resultados.
Os analistas técnicos costumam usar RSI para analisar movimentos em ações e mercados cambiais. No entanto, este indicador oscilante é simplesmente um guia e pode dar falsos positivos.
Conseqüentemente, RSI é sempre usado com outros indicadores técnicos (como Exponential Moving Averages, ou EMAs) para que os comerciantes possam tomar melhores decisões.
No entanto, é uma das ferramentas mais significativas no arsenal do comerciante forex.
Normalmente, um valor RSI.
abaixo de 30 implica que um par de moedas é sobrevendido, abaixo de 15, o par de moedas é fortemente sobrevendido acima de 70, implica que um par de moedas está sobrecompra acima de 85, implica que um par de moedas é fortemente sobrevendido.
Uma estratégia de negociação típica para um par de moedas é a.
compre quando o RSI de 14 dias mergulha abaixo de 30, desce e cruza 30 em uma trajetória ascendente quando o RSI de 14 dias é maior que 70, planaltos e depois cai abaixo de 70.
Um guia para o cálculo do RSI é fornecido aqui.
Esta planilha é simples de usar. Tudo o que você precisa fazer é entrar.
duas moedas, através de seus códigos de moeda de três letras, uma data de início e término, o número de dias de negociação em um ano (geralmente cerca de 250), uma janela de tempo para o cálculo RSI uma janela de tempo para o cálculo da volatilidade.
Uma vez que você entrou nesta data e clicou em um botão, alguns VBA inteligentes obtêm taxas de câmbio históricas históricas da internet, e traça o índice de força relativa e a volatilidade histórica.
O screengrab ilustra os resultados típicos RSI para GBP / USD de 1 de janeiro de 2011 a 8 de fevereiro de 2013. Como você pode ver, a maior parte do movimento é entre um RSI de 30 e 70. Ocasionalmente, o RSI de GBP-USD mergulha abaixo de 30 ou picos mais de 70, mas rapidamente puxa de volta para a faixa de negociação normal.
O RSI e os cálculos de volatilidade são apresentados em uma folha separada chamada & # 8220; Dados & # 8221; (Você pode clicar nas células para ver as fórmulas geradas automaticamente pelo VBA).
Clique na imagem abaixo, por exemplo, cálculos.
A planilha é completamente gratuita!
Você também pode estar interessado nesta planilha, que planeja RSI, ATR e volatilidade das cotações de ações baixadas do Yahoo Finance.
Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
Como usar este gráfico.
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Por que a volatilidade do FX é tão baixa e como podemos negociar retorno inevitável?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
- Os preços / expectativas de volatilidade cambial se aproximam de seus níveis mais baixos registrados.
- Dois fatores-chave explicam os baixos atuais em volatilidade.
- Apresentamos nossa estratégia para negociar condições atuais e a mudança inevitável.
A volatilidade cambial caiu perto dos mínimos recorde, e parece que os principais pares de moedas tendem a manter as melhores taxas de negociação no futuro previsível. Mas o que está causando a queda na volatilidade, e mais importante, como podemos trocar as condições atuais do mercado e o retorno inevitável à volatilidade?
Os preços de volatilidade Forex caem perto dos Record-Lows vistos em 2006.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.
Por que a volatilidade é tão baixa e o que isso nos diz sobre condições futuras?
A explicação mais simples é que a baixa volatilidade se alimenta de si mesma. Ou, em outras palavras: o fato de que os mercados não estão em movimento desencoraja os comerciantes de se posicionarem para grandes movimentos. Isso ajuda a explicar dois conceitos-chave nas tendências históricas da volatilidade: tende a agrupar e a reverter.
O agrupamento de volatilidade é simples: se a volatilidade for baixa hoje / esta semana / este mês, é provável que os mercados permaneçam calados amanhã / próxima semana / mês que vem e assim por diante. O contrário é verdadeiro, e alta volatilidade tende a reproduzir o mesmo.
A reversão média é igualmente fácil de entender: a volatilidade não permanece extremamente baixa ou extremamente alta para sempre. Em vez disso, vemos que os períodos de movimentos de mercado especialmente lentos são freqüentemente seguidos por uma reversão do mercado médio, os mercados em movimento rápido geralmente seguem, uma vez que a volatilidade permanece próxima da sua média de longo prazo.
Esses dois conceitos simples de volatilidade nos dizem duas coisas principais: a volatilidade provavelmente permanecerá baixa até uma mudança brusca nas condições do mercado, e qualquer mudança subseqüente na dinâmica provavelmente levará a um salto nítido e sustentado na volatilidade. No entanto, isso nos deixa procurando um catalisador.
O que poderia forçar a alta volatilidade?
Vemos uma série de potenciais fontes evidentes de um salto acentuado no mercado financeiro e na volatilidade das FX. Alguns deles incluem o risco real de uma maior escalada no impasse russo / ucraniano, uma desaceleração material no crescimento econômico chinês e uma inversão de outra forma isolada nos mercados de ações S & amp; P 500 e mais amplos. Mas se isso é tão óbvio, por que não afetaram os mercados de ações e as moedas até a data?
A volatilidade Forex cai como S & amp; P 500 Volatility Index Extremely Low, S & amp; P próprio perto de Record Highs.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.
Simplificando: o medo é uma emoção muito mais forte do que a ganância. Atualmente, o medo que vemos nos mercados é um desempenho inferior. Com o S & amp; P 500 e as ações de ações mais amplas para novos picos recordes, regularmente, os gerentes de dinheiro temem que ficar fora do mercado significará que seus fundos subestimarão drasticamente os demais gerentes.
Podemos dizer isso o & ldquo; careerist & rdquo; A mentalidade e a mentalidade, consistentemente atrasadas, o desempenho da S & P & rsquo; é muitas vezes o beijo da morte para os gerentes de portfólio e deixará os gerentes fora do cargo. Nós já vimos os comerciantes dizerem que eles re & ldquo; nervosamente longos & rdquo; estoques em função da clara tendência de alta. E, no entanto, o medo pode se manifestar bastante rapidamente na direção oposta: muitos desses investidores despejariam as explorações de ações no primeiro sinal de problemas.
É impossível saber exatamente o que poderia forçar uma explosão de tensões no mercado, mas isso é exatamente o que vimos quase precisamente há cinco anos, quando o & ldquo; Flash Crash & rdquo; enviou a Dow Jones Industrial Average quase 1000 pontos mais baixos em meros minutos. Movimentos de moeda nessa instância contam uma história clara: o dólar seguro, o iene japonês e o franco suíço subiram contra as principais contrapartes.
As correlações sugerem que o dólar norte-americano aumentaria consideravelmente no retorno à volatilidade Forex.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.
Como comercializamos os mercados de baixa volatilidade e o inesperado aumento da volatilidade?
Ausente uma mudança significativa nas condições que precisamos para permanecer realistas sobre estratégias de negociação e tendências cambiais. A tentação óbvia é ir & ldquo; longa volatilidade & rdquo; À medida que se comercializa perto de record-low. Os comerciantes de derivativos podem chamar isso de "gamma & rdquo; long", enquanto os comerciantes de Forex spot provavelmente comprariam moedas que tendem a fazer bem à medida que a volatilidade se recupera.
Passando o Dólar americano é uma escolha óbvia se você acreditar que a volatilidade vai pular. No entanto, o nosso estrategista técnico sênior observa que o DJ FXCM Dollar Index vê um & ldquo; Huge Test & rdquo; no apoio nas proximidades. Nossos dados de posicionamento do comerciante FX de varejo também mostram os perigos da compra em uma clara tendência de baixa.
As multidões têm sido longos o dólar dos EUA contra o euro (EURUSD curto), já que o euro ultrapassou US $ 1,28. Até o sentimento mudar, vemos poucas razões para exigir uma importante reversão de preços e, de fato, nossos dados de varejo proprietários forneceram um sinal constante para manter o USD curto.
Comerciantes FX de varejo no Euro mais curto desde que ele foi negociado para máximos de vários anos.
Data s ource: FXCM Execution Desk data, elaborado por David Rodriguez.
Em suma: parece prudente permanecer posicionado para baixa volatilidade até ver sinais de uma reviravolta. Em termos concretos, isso significa que o dólar norte-americano continua a ser vendido contra contrapartes principais. E, no entanto, continua a ser igualmente importante observar atentamente os mercados mais amplos; As condições podem e provavelmente mudarão bastante rapidamente.
Nosso estrategista sênior observa que a volatilidade no espaço G10 FX poderia retornar com uma vingança nos próximos meses, com base em relações-chave a longo prazo. Nós manteremos nossos olhos em condições e atualizaremos nossos preconceitos / previsões comerciais em conformidade.
Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo.
DailyFX, o braço de pesquisa da FXCM Inc. (NYSE: FXCM)
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Índice de Volatilidade CBOE (VIX)
Maior: 50,20 Menor: 9,32 Diferença: 40,88 Média: 14,67 Variação%: 223,32.
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